Belajar Cot Forex Daten

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Über die Verpflichtungen der Händler Die Verpflichtungen der Händler (COT) ist ein Bericht der Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Sie aggregiert die Bestände an den US-amerikanischen Futures-Märkten (vorwiegend in Chicago und New York), wo Rohstoffe, Metalle und Währungen gekauft und verkauft werden. Das COT erscheint jeden Freitag um 3.30 Uhr Eastern Time, und spiegelt die Verpflichtungen der Händler für die vor Dienstag. Das COT bietet eine Aufschlüsselung der aggregierten Positionen von drei verschiedenen Arten von Händlern: 8220 gewerbliche Händler8221 (in Forex, in der Regel Hecken), 8220non-kommerziellen Händlern8221 (in der Regel große Spekulanten) und 8220nonreportable8221 (in der Regel kleine Spekulanten). Die in der obigen Grafik dargestellten Netto-Non-Commercial-Positionen stammen aus Verträgen, die von großen Spekulanten gehalten werden, hauptsächlich Hedgefonds und Banken, die Währungs-Futures zu Spekulationszwecken handeln. Spekulanten sind nicht in der Lage, Verträge abzuschließen und brauchen weder die zugrundeliegende Ware noch das Instrument, sondern kaufen oder verkaufen mit der Absicht, ihre Position 8220sell8221 oder 8220buy8221 mit Gewinn zu schließen, bevor der Vertrag fällig wird. Diese Verträge werden in Losgrößen verkauft, die je nach Währung variieren, netto, um entweder einen Überschuss von Kaufanfragen (positive Werte im Chart) oder Verkaufsanträge (negative Werte) zu haben. Die Open Interest repräsentiert die Gesamtzahl der zwischen allen Marktteilnehmern ausstehenden Kontrakte einschließlich Kauf - und Verkaufspositionen. Das heißt, die Summe aller Termingeschäfte und / oder Optionskontrakte, die noch nicht durch eine Transaktion, durch Lieferung, durch Ausübung usw. verrechnet und noch nicht ausgeglichen werden. Diese Zahlen sind nicht verrechnet, sondern zeigen die Gesamtvolumen (dh Zinsen). Hinweis: Im Futures-Markt wird die Fremdwährung immer direkt gegen den US-Dollar notiert. In der Spot-Forex-Markt, sind einige Währungen in die entgegengesetzte Richtung zitiert. Für die Konsistenz liefern diese Graphen Futures-Marktpositionsdaten auf einer umgekehrten Achse (mit negativen Werten oberhalb der 0-Achse), wann immer die Quotierungsordnung der Spot-Forex-Notation gegenüber liegt. Dies ist beispielsweise bei dem Schweizer Franken der Fall, der im Forex gegenüber dem US-Dollar (USDCHF) notiert ist. Dies dient nur allgemeinen Informationszwecken - Die hier gezeigten Beispiele dienen lediglich der Veranschaulichung und können die aktuellen Preise von OANDA nicht widerspiegeln. Es ist nicht Anlageberatung oder eine Anregung zum Handel. Die Vergangenheit ist kein Hinweis auf die zukünftige Entwicklung. 169 1996 - 2017 OANDA Corporation. Alle Rechte vorbehalten. OANDA, fxTrade und OANDAs fx sind Eigentum der OANDA Corporation. Alle anderen Marken, die auf dieser Website erscheinen, sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. 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Eine Broschüre, die die Art und Grenzen der Berichterstattung beschreibt, ist auf Anfrage oder bei cipf. ca erhältlich. OANDA Europe Limited ist eine in England unter der Nummer 7110087 eingetragene Gesellschaft und hat ihren Sitz in Floor 9a, Tower 42, 25 Old Broad St, London EC2N 1HQ. Sie ist von der Financial Conduct Authority zugelassen und reguliert. Nr .: 542574. Die OANDA Asia Pacific Pte Ltd (Co. Reg. Nr. 200704926K) verfügt über eine von der Monetary Authority of Singapore erteilte Capital Markets Services License, die ebenfalls von der International Enterprise Singapore lizenziert wird. OANDA Australia Pty Ltd 160 wird von der australischen Securities and Investments Commission ASIC (ABN 26 152 088 349, AFSL Nr. 412981) geregelt und ist der Emittent der Produkte und Dienstleistungen auf dieser Website. Es ist wichtig für Sie, um die aktuelle Financial Service Guide (FSG) zu betrachten. Produkt-Offenlegungserklärung (PDS). Konto-Bedingungen und alle anderen relevanten OANDA-Dokumente, bevor Sie eine finanzielle Investitionsentscheidungen treffen. Diese Dokumente finden Sie hier. OANDA Japan Co. Ltd. Erster Typ I Finanzinstrumente Geschäftsdirektor des Kanto Local Financial Bureau (Kin-sho) Nr. 2137 Institute Financial Futures Association Teilnehmer Nr. 1571. Trading FX andor CFDs auf Marge ist hohes Risiko und nicht für jedermann geeignet. Verluste können die Investitionen übertreffen. Forecast Der FX-Markt mit dem COT-Bericht Zwischen 2001 und 2004 stieg das Volumen des Devisenmarktes um mehr als 50, was die allgemeine Zunahme der Beliebtheit des Devisenhandels verdeutlicht. Das Aufkommen von Online-Trading nach dem Technologie-Boom ermöglicht es vielen Aktien - und Futures-Händlern, über ihre traditionelleren Handelsinstrumente hinaus zu schauen. Die meisten kurzfristigen Händler oder Spekulanten handeln FX auf der Grundlage technischer Analysen, so dass Aktien - und Futures-Händler, die technische Analyse verwenden, den Wechsel zu FX ziemlich leicht gemacht haben. Allerdings ist eine Art von Analyse, dass die Händler nicht in der Lage waren, um auf Währungen zu übertragen ist Volumen-basierten Handel. Da der Devisenmarkt dezentralisiert ist und es keine Börse gibt, die alle Handelsaktivitäten verfolgt, ist es schwierig, das auf jedem Preisniveau gehandelte Volumen zu quantifizieren. Aber anstelle des volumenbasierten Handels haben sich viele Händler an den Commodity Futures Trading Commissions Commitments of Traders (COT) - Report, der die Positionierung auf dem Futures-Markt, für weitere Informationen über Positionierung und Volumen, gedreht hat. Hier sehen wir, wie historische Trends des COT-Berichts FX Trader helfen können. (Finden Sie heraus, wie man den psychologischen Zustand eines Devisenmarktes im Verständnis von Hauptschwüngen mit der Psychologie abschätzen kann.) Was ist der COT-Bericht Der Bericht über die Verpflichtungserklärungen von Händlern wurde von der CFTC im Jahr 1962 für 13 Agrarrohstoffe veröffentlicht, um die Öffentlichkeit über den aktuellen Stand zu informieren (Siehe hierzu den Bericht über die CFTC-Website). Die Daten wurden ursprünglich nur einmal im Monat veröffentlicht, wurden aber bis 2000 einmal wöchentlich bezahlt. Neben dem häufigen Reporting ist der COT-Bericht umfangreicher geworden und hat sich - zum Glück für FX-Händler - auch auf Informationen über Devisentermingeschäfte ausgeweitet . Wenn sie mit Bedacht verwendet werden, können die COT-Daten ein ziemlich starkes Maß der Preiswirkung sein. Der Nachteil hierbei ist, dass die Prüfung der Daten schwierig sein kann und die Datenfreigabe verzögert wird, da die Zahlen jeden Freitag für die vorangegangenen Dienstagsverträge veröffentlicht werden, so dass die Informationen drei Werktage nach der tatsächlichen Transaktion stattfinden. Commercial - Beschreibt eine Einheit, die an der Herstellung, Verarbeitung oder Vermarktung einer Ware beteiligt ist, und zwar unter Verwendung von Futures-Kontrakten in erster Linie zur Absicherung von Long Report - I n enthält alle Informationen über den Kurzbericht sowie die Konzentration der Positionen der größten Trader Open Zinsen - Die Gesamtzahl der Futures oder Optionskontrakte, die noch nicht durch eine Transaktion ausgeglichen werden, durch Lieferung oder Ausübung Nichtkommerzielle (Spekulanten) - T räder wie Einzelhändler, Hedgefonds und Großinstitute, die Futures-Markt für Spekulationszwecke nutzen und treffen Die berichtspflichtigen Anforderungen der CFTC Nonreportable Positions - L ong und kurze offene Positionen, die nicht den berichtspflichtigen Anforderungen entsprechen, die von der CFTC angefordert werden. Anzahl der Händler - Die Anzahl der Händler, die verpflichtet sind, Positionen an den CFTC-Meldepositionen zu melden - D ie Futures - und Optionspositionen, die über spezifische Berichtsebenen gehalten werden, die durch CFTC-Regelungen festgelegt werden Short Report - S offene Zinsen getrennt durch berichtspflichtige nicht meldepflichtige Positionen Verbreitung - M misst das Ausmaß, in dem ein nicht gewerblicher Händler gleich lange hält Short-Futures-Positionen Bei der Betrachtung des Musterberichts sehen wir, dass offene Zinsen am Dienstag, den 7. Juni 2005. 193.707 Verträge waren, was einer Steigerung von 3.213 Kontrakten aus der Vorwoche entspricht. Nichtkommerzielle Händler oder Spekulanten waren lange 22.939 Verträge und 40.710 Verträge - kurz und knapp. Gewerbliche Händler. Auf der anderen Seite waren netto lang. Mit 19.936 längeren Verträgen als kurzfristige Verträge (125.244 - 105.308). Die Veränderung des offenen Interesses war in erster Linie durch eine Zunahme der kaufmännischen Positionen bedingt, da Nichtkäufe oder Spekulanten ihre Netto-Short-Positionen reduzierten. Verwendung des COT-Berichts Bei der Verwendung des COT-Berichts ist die kommerzielle Positionierung weniger relevant als die nichtkommerzielle Positionierung, da die Mehrheit des kommerziellen Devisenhandels im Spotwährungsmarkt erfolgt, so dass keine kommerziellen Futures-Positionen höchstwahrscheinlich eine genaue Darstellung der realen Marktpositionierung ergeben . Nichtkommerzielle Daten hingegen sind zuverlässiger, da sie Händlerpositionen in einem bestimmten Markt erfassen. Es gibt drei Hauptprämissen, auf denen der Handel mit den COT-Daten basieren kann: Flips bei der Marktpositionierung können genaue Trendindikatoren sein. Die extreme Positionierung im Devisentermingeschäftemarkt war historisch korrekt, um wichtige Marktumkehrungen zu identifizieren. Änderungen im offenen Interesse können verwendet werden, um die Stärke des Trends zu bestimmen. Flips in Market Positioning Vor dem Blick auf das in Abbildung 2 gezeigte Diagramm sollten wir erwähnen, dass im Futures-Markt alle Devisentermingeschäfte den US-Dollar als Basiswährung verwenden. Für Abbildung 2 bedeutet dies, dass das Netto-Short-Open-Interes - se im Futures-Markt für Schweizer Franken (CHF) eine bullische Stimmung für USDCHF zeigt. Mit anderen Worten: Der Futures-Markt für CHF repräsentiert Futures für CHFUSD, bei denen Long - und Short-Positionen das genaue Gegenteil von Long - und Short-Positionen auf USDCHF sein werden. Aus diesem Grund zeigt die Achse links negative Zahlen oberhalb der Mittellinie und positive Zahlen darunter. Die nachstehende Grafik zeigt, dass Trends der nichtkommerziellen Futures-Trader die Tendenz für CHF sehr gut verfolgen. In der Tat, eine Studie der Federal Reserve zeigt, dass mit offenen Zinsen in CHF-Futures wird es dem Händler, richtig zu erraten, die Richtung von USDCHF 73 der Zeit. Abbildung 2: N-Positionen von nichtkommerziellen Händlern in den Futures für Schweizer Franken (entsprechende Achse liegt auf der linken Seite) auf dem Internationalen Währungsmarkt (IMM) und Preisaktionen von USDCHF von April 2003 bis Mai 2005 (entsprechende Achse ist an Die rechte Seite). Jeder Balken repräsentiert eine Woche. Quelle: Daily FX. Flips - wo netto noncommercial Open-Interest-Positionen die Nulllinie überqueren - bieten eine besonders gute Möglichkeit, COT-Daten für Schweizer Futures zu verwenden. Wichtige Notation Konventionen im Auge (das heißt, zu wissen, welche Währung in einem Paar ist die Basiswährung), sehen wir, dass, wenn Netto-Futures-Positionen über die Linie zu springen, tendiert Preisaktion zu klettern und umgekehrt. In Abbildung 2 sehen wir, dass nichtkommerzielle Händler im Juni 2003 von der Netto - auf die Netto-Short-Franken (und den langen Dollar) kippen, was mit einer Pause in USDCHF einherging. Die nächste Flip kommt im September 2003, wenn nicht gewerbliche Händler wieder netto werden. Mit nur diesen Daten konnten wir in den nächsten vier Monaten einen 700-Pip-Gewinn gehandelt haben (der Kauf bei 1,31 und der Verkauf bei 1,38). Auf dem Chart sehen wir weiterhin verschiedene Kauf - und Verkaufssignale, die durch Punkte dargestellt werden, an denen grüne (kaufen) und rote (Verkaufs-) Pfeile die Preislinie überqueren. Obwohl diese Strategie, sich auf Flips zu verlassen, eindeutig gut für USDCHF funktioniert, ist der Flip möglicherweise kein perfekter Indikator für alle Währungspaare. Jedes Währungspaar hat unterschiedliche Charakteristika, vor allem die hochflexiblen, die selten Flips sehen, da die meisten Positionierungen tendenziell für längere Perioden netto lang sind, da Spekulanten zinsverdielende Positionen nehmen. Extreme Positionierung Die extreme Positionierung im Devisentermingeschäft war historisch auch bei der Ermittlung wichtiger Marktumkehrungen zutreffend. Wie in Abbildung 3 unten angemerkt, haben sich ungewöhnlich große Positionen in Futures für GBPUSD durch nicht gewerbliche Händler mit Tops in Preissituationen zusammengefunden. (In diesem Beispiel ist die linke Achse des Diagramms umgekehrt verglichen mit 2, weil der GBP die Basiswährung ist.) Der Grund, warum diese extremen Positionen anwendbar sind, ist, dass sie Punkte sind, an denen so viele Spekulanten in einer Richtung gewichtet sind Dass es niemanden mehr zu kaufen oder zu verkaufen gibt. In den Fällen von extremen Positionen, die in Abbildung 3 dargestellt sind, ist jeder, der lang sein will, schon lange. Als Folge, Erschöpfung und Preise beginnen Reversing. Abbildung 3: Nettokonzernpositionen in GBP-Futures auf IMM (entsprechende Achse ist auf der linken Seite) und Preisaktion von GBPUSD (entsprechende Achse ist auf der rechten Seite) von Mai 2004 bis April 2005. Jeder Balken repräsentiert eine Woche . Quelle: Daily FX. Änderungen im Open Interest Open Interest ist ein sekundäres Handelsinstrument, mit dem das Preisverhalten eines bestimmten Marktes verstanden werden kann. Die Daten sind für Positions-Trader und Investoren sehr nützlich, da sie versuchen, auf einem längerfristigen Trend zu profitieren. Offenes Interesse kann grundsätzlich verwendet werden, um die allgemeine Gesundheit eines bestimmten Futures-Marktes zu messen, dh steigende und fallende offene Zinsniveaus helfen, die Stärke oder Schwäche einer bestimmten Preisentwicklung zu messen. (Um mehr zu erfahren, lesen Sie die Analyse von Forex Market Sentiment mit Open Interest.) Zum Beispiel, wenn ein Markt in einem lang anhaltenden Aufwärtstrend oder Abwärtstrend mit wachsenden Ebenen der offenen Zinsen gewesen ist, kann eine Abflachung oder Abnahme der offenen Zinsen ein rot sein Flagge, signalisiert, dass der Trend sein Ende nahe kommen kann. Steigende offene Zinsen deuten darauf hin, dass die Stärke der Tendenz steigt, weil neue Geld oder aggressiven Käufern in den Markt eintreten. Degressive offene Zinsen deuten darauf hin, dass Geld den Markt verlassen wird und dass die jüngste Tendenz aus dem Momentum geht. Trends mit sinkenden offenen Interesse und Volumen werden vermutet. Steigende Preise und fallende offene Zinssignale zeigen, dass sich der jüngste Trend dem Ende nähert, da weniger Händler an der Rally teilnehmen. Die Grafik in Abbildung 4 zeigt ein offenes Interesse an der EURUSD - und Preisaktion. Beachten Sie, dass Markttrends in der Regel bestätigt werden, wenn die gesamten offenen Zinsen steigen. Anfang Mai 2004 sehen wir, dass die Kursbewegungen zunehmen, und das allgemeine offene Interesse steigt ebenfalls. Allerdings, sobald offene Interesse tauchte in einer späteren Woche. Sahen wir die Rallye raus. Das gleiche Szenario war Ende November und Anfang Dezember 2004 zu beobachten, als der EURUSD bei steigenden offenen Zinsen deutlich anstieg, doch nachdem die offenen Zinsen abgelaufen waren und dann fielen, begann der EURUSD zu verkaufen. Abbildung 4: Offenes Interesse am EURUSD (entsprechende Achse ist auf der linken Seite) und Preisaktion (entsprechende Achse auf der rechten Seite) von Januar 2004 bis Mai 2005. Jeder Balken repräsentiert eine Woche. Quelle: Daily FX. Zusammenfassung Einer der Nachteile des FX-Spotmarktes ist der Mangel an Volumendaten. Um dies zu kompensieren, haben sich viele Händler an den Terminmarkt gewendet, um die Positionierung zu messen. Jede Woche veröffentlicht die CFTC einen Commitment of Traders-Bericht, in dem die kommerzielle und nicht-kommerzielle Positionierung beschrieben wird. Auf der Grundlage der empirischen Analyse gibt es drei verschiedene Möglichkeiten, wie die Futures-Positionierung die Prognose der Preisentwicklung des Devisenmarktes vorhersagen kann: Kippen bei Positionierung, extremen Ebenen und Veränderungen im offenen Interesse. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass Techniken, die diese Voraussetzungen nutzen, für einige Währungen besser funktionieren als für andere.